Байесовская модель скоринга биржевых активов
Год/Year:
2014
№:
4
Начальная страница/First page:
74
Название:
Байесовская модель скоринга биржевых активов
Title:
The Bayesian scoring model of exchange assets
Краткое описание:
В статье представлена методика скоринга
биржевых активов на примере акций российских
компаний. Методика основана на применении
моделей и алгоритмов интеллектуального анализа данных в виде системы фундаментальных
финансовых показателей деятельности компании. Рассмотрены процедуры лингвистического анализа распределений мультипликаторов, а
также формирования и оценки параметров нечеткого байесовского классификатора инвестиционного качества акций. Приведены результаты скоринга акций российских компаний.
Short description:
The technique of scoring exchange assets on
the example of shares of Russian companies is
presented. The technique is based on the use of
models and algorithms of data mining in the form
of a system of fundamental fi nancial multiples of the
companies. The procedures linguistic analysis of the
distributions multipliers, as well as formation and
estimation of parameters of fuzzy Bayesian classifi er
the Investment quality shares are considered. The
results of the scoring of shares of Russian companies
are presented
Ключевые слова:
фундаментальный анализ, финансовые мультипликаторы, скоринг акций, нечеткий логический вывод, агрегированный показатель, лингвистический анализ гистограммы, EM-алгоритм, байесовский классификатор
Keywords:
fundamental analysis, fi nancial multiples, scoring stocks, fuzzy inference, composite indicator, linguistic analysis of the histogram, EMalgorithm, Bayesian classifi er.
Полная версия/Full version: